Schau dir einmal den Mixer an - da findest du einen Kanal der so heißt wie dein Synth.
Midi-Lautstärke funktioniert deshalb nicht mit jedem Synth, weil viele einfach keine Anschlagsdynamik besitzen (im übertragenen Sinn), daher also auf unterschiedlich starke Anschläge nicht mit anderen Lautstärken reagieren.
Außerdem bringt bei den meisten VSTis eine Lautstärkenregelung des Midiparts einen anderen Effekt als die des VSTi-Returns im Mixer. Es macht eben einen Unterschied ob man in's Klavier reinhämmert und das ganze leise abspielt oder ob man die Tasten streichelt und die Lautstärke nicht angreift.