Wie bereits gesagt wurde, du musst der MIDI Spur ein Instrument zuweisen.
Bei MIDI handelt es sich lediglich um Steuerdaten, die einem angeschlossenen Instrument mitteilen, dass es bspw. an dieser und jener Stelle diesen und jenen Ton so und so lange mit Lautstärke X spielen soll.
Traditionell hat man sich da externer Klangerzeuger bedient, wenn man die in den Cubase-Export mit einschließen will, muss man sie idealerweise erst auf Audiospuren aufnehmen (geht auch anders, aber das sollten wir hier erst einmal nicht erörtern).
Seit mittlerweile etlichen Jahr(zehnt)en gibt es aber auch virtuelle Instrumente. Die laufen direkt innerhalb von Cubase und können von MIDI-Spuren direkt angesprochen werden, folglich kann man die auch ohne vorherige Aufnahme in einen Export mit einbeziehen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das in Cubase zu bewerkstelligen, traditionell hat man die MIDI-Spuren mit einem virtuellen Instrumentenrack verbunden, das ist heute idR nicht mehr nötig, denn man kann direkt Instrumentenspuren anlegen, auf die man dann seine MIDI Daten schiebt (oder man nimmt direkt da auf).
Ich würde dringendst empfehlen, hierzu entweder das Handbuch zu lesen oder ein paar Tutorials zu schauen, die sollte es für jedes Niveau haufenweise geben, denn das sind sehr grundlegende Funktionen, die man dummerweise einmal angeschaut haben muss.
Aus Interesse aber eine Frage: Wie hörst du denn aktuell deine MIDI-Spuren ab?