Das kann doch nicht sein, oder ???
Ich kann es nur immer wieder sagen: Manche kaufen sich ein Audiointerface nur wegen einer besseren Soundwiedergabe am PC. Man hat ja auch mehr Möglichkeiten mit mehreren Ausgänge etc., dem Softwaremixer usw. So ein Teil ist halt die Basis eines "Homestudios" und da gehört die Wiedergabeseite auch dazu, und nicht nur die Aufnahm. Und da benutzt man dann ja auch Boxen, die keinen 3,5mm-Stereostecker haben

Manchmal wird sogar aus stabilitätsgründen empfohlen, den Onboard-PC-Sound zu deaktiveren, und wirklich nur noch das Interface zu nutzen.
Das nur so als Anmerkung zu deiner Verständnislosigkeit. Deine Frage wirkt eher so wie "Es kann doch nicht sein, dass ich meinen Fahrradkorb nicht einfach so auf mein professionelles Rennrad bekomme, oder???"
An sich ist ist einfach ein Treiberproblem. Für professionelle Anwendungen ist der Windows-Standard-Treiber eben nicht gedacht, also braucht man ASIO-Treiber. Und da sollte man dann eben den nehmen, der zum Interface dazu gehört. Weil der wurde ja extra dafür programmiert wurde und in der Regel auch am besten läuft. Allerdinsg funktioniert der logischeweise nur mit dem Interface zusammen. Du könntest alternativ ASIO4ALL probieren. Ahc so, ich sehe gerade, hast du ja schon. Da sagst du ja selbst, dass du das Alesis und Soundmax wählen. Du musst dann eben beides aktivieren, weil du willst ja die Eingänge von Alesis, und den Ausgang von der Soundmax.
Auf einem Mac ist das übrigens leichter, da arbeitet man mit der Standardaudioarcihtektur und kann sich in den Systemeinstellungen ein neues virtuelles Audiogerät anlegen, bestehend aus zwei tatsächlich vorhandenen, und dieses dann in der Audiosoftware wählen.