Für einen Musikalienhändler ergibt sich die interessante Möglichkeit von Retail Arbitrage, der Ausnutzung von Preisineffizienz. Wird in erster Linie auf den Finanzmärkten angewendet (bei Anleihen, aber auch Aktien und Rohstoffen).
Hierfür würde er die Gitarren günstig beim MusicStore erwerben, wenn die Preise niedrig sind. Danach kann er sie teurer bei sich anbieten mit dem Hinweis, immer noch günstiger als Thomann zu sein (denn beim MusicStore gibt es die Gitarren dann ja nicht mehr oder die Preise sind höher). Der Gewinn wäre die Differenz. In der Theorie würden die Preisunterschiede durch die Arbitrage verschwinden, da der Markt die Ineffizienzen wieder ausgleicht.
Um ein Beispiel aus dem richtigen Leben zu bringen (Geographische Arbitrage): Hochfrequenzhändler haben superschnelle Leitungen zwischen verschiedenen Börsen. Notiert der Preis für eine Aktie der Firma "Musiker Board" an der New York Stock Exchange bei $100.00 und an der NASDAQ bei $99.98, würden die Computersysteme innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde (wir reden hier von Micro- und Nanosekunden) die Aktien günstig an der NASDAQ kaufen und teurer an der NYSE verkaufen. Risikolos. Die Marge ist niedrig, aber die Menge macht's.